Advanced Econometrics Takeshi Amemiya

Robust Regression

2.3.2 Introduction

In Chapter 1 we established that the least squares estimator is best linear unbiased under Model 1 and best unbiased under Model 1 with normality. The theme of the previous section was essentially that a biased estimator may be better than the least squares estimator under the normality assumption. The theme of this section is that, in the absence of normality, a nonlinear estimator may be better than the least squares estimator. We shall first discuss robust estimation in the i. i.d sample case, and in the next subsection we shall generalize the results to the regression case.

Добавить комментарий

Advanced Econometrics Takeshi Amemiya

Nonlinear Limited Information Maximum Likelihood Estimator

In the preceding section we assumed the model (8.1.1) without specifying the model for Y( or assuming the normality of u, and derived the asymptotic distribution of the class of …

Results of Cosslett: Part II

Cosslett (1981b) summarized results obtained elsewhere, especially from his earlier papers (Cosslett, 1978, 1981a). He also included a numerical evalua­tion of the asymptotic bias and variance of various estimators. We …

Other Examples of Type 3 Tobit Models

Roberts, Maddala, and Enholm (1978) estimated two types of simultaneous equations Tobit models to explain how utility rates are determined. One of their models has a reduced form that is …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Партнеры МСД

Контакты для заказов оборудования:

Внимание! На этом сайте большинство материалов - техническая литература в помощь предпринимателю. Так же большинство производственного оборудования сегодня не актуально. Уточнить можно по почте: Эл. почта: msd@msd.com.ua

+38 050 512 1194 Александр
- телефон для консультаций и заказов спец.оборудования, дробилок, уловителей, дражираторов, гереторных насосов и инженерных решений.