Характерной чертой риска, как…
Как это следует понимать? Ведь рискованные действия наряду с возможным положительным результатом несут в себе явную опасность неудачи. Очевидно, речь идет о неком конечном итоге действий, в котором общий успех преобладает над общим проигрышем. Каждый же отдельный результат не обязательно долженбыть победным.
§ 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РИСКА
В качестве научного инструмента, созданного для выработки рациональных решений в условиях риска, выступают методы, объединенные общим названием «исследование операций». Теорию решений, опирающуюся на эти методы, иногда называют теорией рациональных решений. Вместе с тем для анализа задач, связанных с риском, одних рациональных методов оказывается недостаточно. Наряду с расчетными моментами на принимаемое решение оказывают весьма существенное влияние и обстоятельства, не поддающиеся строгому математическому анализу, например отношение того, кто принимает решение, к своему выбору. Эти важнейшие порой обстоятельства остаются за рамками непосредственных вычислений и относятся к сфере психологии. Поэтому в последнее время наряду с теорией рациональных решений рассматривают также психологическую теорию решений.
Если теория рациональных решений отвечает на вопросы «Какие расчеты обосновывают решение?», «Какие из альтернатив наилучшие?», то психологическая теория решений показывает, как люди фактически осуществляют выбор, как они решают задачи, требующие принятия решений, действительно ли их поведение рационально.
Как рациональная, так и психологическая теории решений содержат разделы, посвященные риску.
Какие же рекомендации по выработке решений в условиях не-определенности и связанного с ней риска дают рациональная и психологическая теории решений?
Расчетами решений, связанных с риском, занимается один из методов исследования операций — теория статистических решений. Эта теория служит для выработки рекомендаций по рациональному образу действий в условиях неопределенности, вызванной не зависящими от нас объективными причинами: нашей неосведомленностью об условиях предстоящих действий, а также случайным характером этих условий, которые принято именовать «природой».
В самом общем виде постановка задачи теории статистических решений производится следующим образом:
— у нас имеется т возможных стратегий (решений):
Р\, Pi, •••, Рщ,
— условия обс тановки (состояние «природы») нам точно не из-вестны, однако о них можно сделать п предположений 0|, О2,..., 0„, эти предположения являются как бы стратегиями «природы»;
— наш результат, так называемый выигрыш, а;/- при каждой паре стратегий задан таблицей эффективности (табл. 17.1).
Таблица 17.1
Таблица эффективности
Вариант решений Pi Варианты обстановки О,-
Выигрыши, указанные в таблице, являются показателями эф-фективности решений.
Допустим, мы готовимся решить некоторую производственную задачу. Это может быть, например, разработка годового плана, ре-конструкция предприятия, переход на новый вид продукции.
Обстановка предстоящих действий при этом в значительной мере неопределенна, неясна. Так, при планировании могут не быть полностью определены степень и сроки обеспечения плана всеми необходимыми ресурсами; при реконструкции предприятия возникают неясности со сроками ввода в действие объектов, с эффективностью новой техники и технологии — что от них можно ожидать в реальных условиях; при переходе на новые виды продукции возникает неопределенность в связи с колебаниями спроса, возможностью появления предложений изделий более высокого качества и т. д.
Приведем следующий пример. На промышленном предприятии готовятся к переходу на выпуск новых видов продукции, допустим, товаров народного потребления. При этом возможны четыре решения Р], Р2, Рт, и /4, каждому из которых соответствует определенный вид выпуска продукции или их сочетание. Результаты принятых решений существенно зависят от обс тановки (степени обеспеченности производства материальными ресурсами), которая заранее точно не известна и может быть трех видов: 0І5 О2, О3. Каждому сочетанию решений Р, и обс тановки Оу соответствует определенный выигрыш иу, помещаемый в кле тки таблицы эффективности на пересечении Р, и Оу (табл. 17.2). Этот выигрыш характеризует относительную величину результата предстоящих действий (прибыль, нормативно-чистую продукцию, издержки производства и т. п.). Так, из этой таблицы видно, что при обета - новке Oi решение i>2 в Два раза лучше, чем Д, а решение Р\ неодинаково эффективно для обстановок О і и О2 и т. д.
Необходимо найти такое решение Д, которое по сравнению с другими является наиболее выгодным.
Таблица 17.2
Эффективность выпуска товаров народного потребления
Варианты обстановки
Варианты решений Oi 02 Оз
А 0,25 0,35 0,40
Л 0,70 0,20 0,30
Рз 0,35 0,85 0,20
РА 0,80 0,10 0,35
В теории статистических решений вводится специальный по-казатель, который называется риском. Он демонстрирует, насколько выгодна применяемая нами стратегия в конкретной обстановке с учетом степени ее неопределенности. Риск рассчитывается как разность между ожидаемым результатом действий при наличии точных данных обстановки и результатом, который может быть достигнут, если эти данные точно известны. Например, если бы мы точно знали, что будет иметь место обстановка 0|, то приняли бы решение Д , обеспечив себе выигрыш 0,80. Поскольку мы не знаем точно, какую обстановку ожидать, мы можем остановиться и на решении Р\, дающем выигрыш всего 0,25, теряя при этом в величине выигрыша 0,80 — 0,25 = 0,55. Это и есть величина риска. Описанным путем рассчитана таблица риска (табл. 17.3).
Таблица 17.3
Риск выпуска товаров народного потребления
Варианты обстановки
Варианты решений Oi 02 Оз
Pi 0,55 0,50 0,00
Pi 0,10 0,65 0,10
Рз 0,45 0,00 0,20
Ра 0,00 0,75 0,05
Приведенная таблица риска существенно дополняет таблицу эффективности. Так, основываясь только на данных об эффективности, не определить, за счет чего ее можно повысить. Ведь результат зависит не только от избранного решения, но и от условий обстановки, которые нам не подвластны. И может оказаться, что при наиболее выгодном способе действий эффективность из-за плохой обеспеченности производства ресурсами будет ниже, чем при невыгодном способе. Таблица риска свободна от указанного недостатка. Она дает возможность непосредственно оценить качество различных решений и установить, насколько полно реализуются в них существующие возможности достижения успеха при наличии риска.
